Монте Царло ВаР је метода за процену ВаР (Вредност у ризику) која помоћу рачунарског софтвера генерише стотине или хиљаде могућих резултата на основу почетних података које је унео корисник.
Добијени резултати су поређани од највеће до најмање рентабилности као у израчуну ВаР историјском методом. Даље, идентификујемо 5% података са најнижим приносима, а највећи од тих 5% најнижих приноса биће ВаР. Подаци се обично приказују графички како би се имала боља визуализација резултата и њихове учесталости.
Главна предност процене ВаР методом Монте Царло је заузврат њен главни недостатак, јер ће се у зависности од почетних података унети низ претпоставки које ће водити резултатима (зависност путање или зависност од изабраног пута). С обзиром на сложеност Монте Царла, можете имати лажни осећај поузданости, али ако унети подаци (уноси) нису тачни, подаци неће бити поуздани. Упркос томе, обично је тачнији од параметарске ВаР методе.
Монте Карло симулацијаПример ВаР методом Монте Царло
Замислите да након што је рачунарски програм генерисао 100 различитих резултата (обично се користи више њих, али ми ћемо користити 100 за олакшавање примера) и поредавањем вредности добијених од највише до најниже, добијамо да је пет најгорих следећих :
-15,25%, -12,75%, -10,85%, -10,05%, -8,75%
Ако желимо да израчунамо ВаР са 95% поузданости, морамо одабрати 5% са најлошијим резултатима. Затим бирамо пети најгори резултат (5% од 100) током читавог периода, што је -8,75%. Ако претпоставимо да је улагање у ову имовину милион евра, ВаР од 5% биће 87.500 евра, односно постоји 5% вероватноће да изгубите најмање 87.500 евра и 95% вероватноће да је тај губитак мањи. Због тога ће компанија морати да узме у обзир да ће пет од сваких 100 месеци изгубити најмање 87.500 евра, или да ће свако од 20 месеци изгубити најмање 87.500 евра.
