Системски ризик - шта је то, дефиниција и концепт

Системски ризик је ризик од заразе која се јавља у финансијској кризи као последица њене концентрације у одређеном сектору привреде, а може директно утицати на остатак производних сектора који су у њу укључени.

Банкарски сектор је онај са највећим системским ризиком, јер може имати врло негативан утицај на развој целокупне економије.

Тренд ка већој контроли системских ризика

Након финансијске кризе 2007-2011. Године, институције широм света постале су још више забринуте развојем система контроле ризика у банкарском сектору. То, будући да ризик од заразе може имати катастрофалне последице по економију.

Из тог разлога су побољшани контролни системи и механизми у Базелским споразумима, јер се кроз њих постављају смернице за спречавање догађаја који могу угрозити финансијски сектор.

Заузврат, банке су уложиле у технологију, обуку и ангажовање квалификованог особља за развој модела рејтинга и бодовања који побољшавају њихове предиктивне процене, од којих су многи засновани на Вар моделима (вредност у ризику), стрес тесту, моделима ИМА и ЕМА или инкременталном ризику Вар , Бете портфеља и њихове дисперзије. Ови модели имају исту намену, која је ништа друго него да контролишу ризичне ситуације у кризним временима које омогућавају предвиђање максималног очекиваног губитка како би се испунили њихови услови.

Поред тога, банке имају подстицај да развијају и вреднују интерно развијене квантитативне моделе, праћене рејтингом рејтинг агенција и мишљењима представника међународних организација, попут централних банака. Потоњи улажу велике количине новца у истраживање по овом питању. Заузврат, постоје многе консултантске компаније које су се специјализовале за саветовање у вези са ризиком, не само оне познате као Велика четворка (ПвЦ, ЕИ, Делоитте и КПМГ), већ и многе друге којима су на располагању велики професионалци.