Стационарни стохастички поступак

Стационарни стохастички процес је онај чија расподела вероватноће варира више или мање стално током одређеног временског периода.

Другим речима, низ бројева може изгледати (и бити) хаотично, али узимати вредности у ограниченом опсегу. Кроз ове информације могу се направити модели који покушавају да предвиде варијаблу. Дневни приноси финансијске имовине пример су стационарних стохастичких процеса. Дакле, дневни приноси ЕУРУСД, односно дневна варијација у процентима, имају следећи облик:

Овај графикон одражава дневни проценат приноса ЕУРУСД-а од 1999. Међутим, да бисмо боље разумели концепт, понудићемо само последњих 100 дана.

Повећавањем графикона можемо јасније да видимо понашање променљиве. Током последњих 100 дана ЕУРУСД је имао варијације у распону од -1% и 1%. Не можемо предвидети која ће бити варијација одређеног дана, али можемо интуитивно (али не и потврдити) опсег вредности у коме ће променљива бити.

Да ли су стационарни стохастички процеси предвидиви?

Када се говори о предвидљивости стационарног стохастичког процеса, не тврди се да је он сто посто предвидљив. Односи се на могућност да серија са одређеном вероватноћом заузима низ вредности. Пример пружа графикон дневних повраћаја ЕУРУСД-а. Не можемо предвидети да ли ће ЕУРУСД порасти или пасти, али можемо са прилично високим нивоом поузданости предвидети да ће се ЕУРУСД вратити између -1 и 1%.

Ево грубе слике типова стохастичких процеса. Међу њима су стационарни и нестационарни стохастички процеси.