Статички економетријски модел је економетријски модел у коме објашњавајуће променљиве не представљају заостајање.
Концепт статичког економетријског модела као разлике од динамичког економетријског модела има смисла са подацима из временских серија. Другим речима, постоје модели који представљају заостајања у објашњењима: динамички економетријски модели. А, с друге стране, постоје модели који не представљају заостајање у објашњеним променљивим: статички економетријски модели. Од сада ће то бити статични економетријски модел на који ћемо се позивати у сваком тренутку.
У том смислу, да би се термин добро разумео, прво мора бити објашњена суштина економетријског модела. И друго, концепт статичког може се написати јасно и концизно.
Економетријски модел
Статички економетријски модел је онај у којем све објашњавајуће променљиве садрже податке у истом тренутку. Односно, има облик:
Као и сви економетријски модели, овај модел садржи следеће променљиве:
И: То је објашњена променљива. То може бити било која економска променљива коју намеравамо да предвидимо, проценимо или објаснимо.
Нула бета: То је константа у једначини, нема економско значење. Његово укључивање у једначину је из математичких разлога.
Бета оне: То је коефицијент чија вредност објашњава однос који објашњавајућа променљива к1 има на објашњеној променљивој И.
Кс1: Као што смо већ рекли, једна је од променљивих која покушава да објасни понашање променљиве И.
Бета два: То је коефицијент чија вредност објашњава однос који постоји између објашњене променљиве к2 и флуктуација променљиве И.
Кс2: То је друга променљива која покушава да објасни понашање И.
Индекс 'т': односи се на време. Тај индекс би могао узети вредности одређене године или одређеног месеца. Касније, у примеру, видећемо случај примењен на економску стварност.
С тим у вези, вреди напоменути да је за правилно разумевање и асимилацију овог концепта (статички економетријски модел) неопходно савладати концепте: економетријског модела и регресионог модела.
Статички концепт
Сада, имајући концепт јасног економетријског модела, вреди осветлити концепт „статичког“. У случају статичких модела, нема заостајања у објашњавајућим. Шта значи да нема кашњења? То значи да ће, ако је променљива И податак из 1. године, тада ће подаци из Кс1 и Кс2 бити и подаци из те исте године, године 1. На исти начин, ако желимо да објаснимо вредност променљиве И у године 2, тада ћемо користити податке из Кс1 и Кс2 из године 2. Односно из исте године.
Пример статичког економетријског модела
Претпоставимо да имамо економетријски модел који покушава да објасни бруто домаћи производ (БДП) земље. Да бисмо то објаснили, користићемо као променљиве за објашњење два индекса стопе незапослености и индустријске производње. Радићемо са индексима како бисмо поједноставили пример.
Предметни модел би био математички како:
БДП: То је објашњена променљива, она представља индекс бруто домаћег производа.
Десем: То је прва променљива објашњења, односи се на индекс незапослености у земљи.
Прод: То је друга променљива објашњења и индекс је индустријске производње те земље.
т: Представља референтну годину
Једном када се модел израчуна, замислимо да су коефицијенти такви да:
Узимајући у обзир горе наведено, зашто знамо да је то статични економетријски модел? Јер се све променљиве налазе у истом тренутку у времену: тренутак „т“.
Даље ћемо видети неколико примера како бисмо видели како се модел тумачи:
Пример 1
То значи да се индекс БДП-а из 1980. објашњава у смислу ове једначине и њених вредности. Односно, одржавајући све остало константно, да је променљива незапослености била већа за једну јединицу 1980. године, променљива БДП-а била би смањена за 0,36 јединице (имајте на уму знак минус испред ње).
С друге стране, одржавајући све константно, да је те исте 1980. године индустријска производња, уместо да има вредност коју представља, представљала још једну јединицу, променљива БДП-а повећала би се за 0,68 јединица 1980.
Пример 2
То значи да је индекс БДП-а из 1985. објашњен у смислу ове једначине и њених вредности. Односно, одржавајући све остало константно, да је променљива незапослености била већа јединица 1985. године, променљива БДП-а би била смањена за 0,36 јединице (обратите пажњу на знак минус испред ње).
С друге стране, одржавајући све константно, да је те исте 1985. године индустријска производња, уместо да има вредност коју представља, представљала још једну јединицу, променљива БДП-а повећала би се за 0,68 јединица 1985. године.
На крају, из ова последња два примера, дошли смо до јасног закључка. Коју год годину желите да видите у моделу, променљиве објашњавања садржаће податке из исте године као и објашњена променљива. Другим речима, вредности свих променљивих, објашњене и објашњене, налазе се у истом тренутку.
Препоручује се читање: Динамички економетријски модел
Математички модел