Нестационарни стохастички процес је онај чија расподела вероватноће варира нестално.
Ако се низ бројева понаша на потпуно хаотичан начин, могли бисмо рећи да је случајан, а не стационаран. Пример нестационарног стохастичког процеса била би цена ЕУРУСД валутног пара.
Као што видимо на претходној слици, и варијанса и средња вредност се мењају током времена. Не можемо предвидети да ли ће ЕУРУСД расти или падати. Неколико година је кретао према горе, а других година према горе. Са информацијама на графикону не можемо ништа јасно објаснити.
Могу ли се предвидети нестационарни стохастички процеси?
То што је процес стохастички, а не стационаран, не значи да је потпуно хаотичан. Хаос је реч која се користи за објашњење на једноставнији и разумљивији начин. Заправо је ЕУРУСД валутни пар финансијска имовина која одражава колико долара у датом тренутку можемо разменити за један евро. Дакле, та вредност зависи од неколико променљивих. Неки примери променљивих које објашњавају кретање ЕУРУСД-а су каматне стопе, куповина обвезница или међународна трговина у којој постоје размене евра и долара.
Поред ових последњих, нестационарни стохастички процеси могу се претворити у стационарне стохастичке процесе трансформисањем низа. Најједноставнији пример је пример средњег стационарног стохастичког процеса. Ако се компонента тренда елиминише помоћу математичких формула, могли бисмо је претворити у стационарни стохастички процес.
