Временске серије се могу класификовати према њиховим статистичким карактеристикама у четири главна типа.
Препознавање, тумачење и знање како анализирати велике типове временских серија је од суштинске важности за извођење поузданих економетријских модела. Поуздани, кажемо, када је реч о издвајању односа између променљивих и процена.
Класификација временских серија
Класификација временских серија сажета је у следећем графикону:
Усвојени називи (константна средња вредност, нестална средња вредност, ограничена варијанса, растућа варијанса) су више или мање тривијални. Односно, чак и ако добро реагују на опис временских серија, они нису јединствени. Будући да су други аутори могли да разликују стационарне и нестационарне стохастичке процесе. Тада бисмо говорили о другој врсти класификације, али валидној на исти начин.
Наравно, са дидактичке тачке гледишта увек је једноставније и интуитивније проучавати га, него проучавати расподелом вероватноће и Гауссовим функцијама. Закључно, од имена или ознаке која се ставља на типове серија важнији је графички и интуитиван приказ серије.
Карактеристике сваке врсте временских серија
Са јасном горњом табелом сажетка, истакћемо главне карактеристике сваке врсте временских серија. Али прво је упутно савладати концепте средње вредности и варијансе:
- Пола
- Променљив
Карактеристике главних типова временских серија су:
Константна средња и ограничена или константна варијанса
Приноси на финансијску имовину су обично стационарни стохастички процеси. У мање техничком и једноставнијем језику, то су процеси са константном средњом вредности и ограниченом варијанцом. Горњи графикон представља дневну процентуалну промену финансијске имовине без велике волатилности.
Константна средња вредност и растућа варијанса
Акције неких компанија које показују нестабилност, сировине или чак девизно тржиште (ФОРЕКС) показују ову врсту понашања. Средња вредност је више или мање константна током читавог периода, али их карактеришу велике промене у једном или другом смеру.
Нестална средња и ограничена или константна варијанса
Претходни пример могао би бити еволуција стопе незапослености у времену снажне економске рецесије која траје неколико година. Варијанса је константна или ограничена, односно остаје на врло сличним нивоима током читавог периода, али средња вредност и даље расте. Да смо уместо стопе незапослености изабрали стопу запослености, имали бисмо исту, али опадајућу серију. Карактеристике серије биле би потпуно исте.
Повећавање или смањење средње вредности и повећање варијансе
Добар пример може бити сиромашна земља у развоју. После одређеног времена, његов развој почиње да се убрзава услед технолошког и социо-културног напретка. Отуда је тренд све израженији. То је такође типично понашање у подацима временских серија из финансијског балона.
На крају, треба напоменути да временске серије могу бити две врсте истовремено. Односно, током неких периода то ће бити тип 1, а током других периода тип 3. Уобичајена ствар је да се у зависности од појаве сврстава у један или други тип. Међутим, морамо имати на уму да када су у питању економске променљиве, ништа није сигурно.