Заостали дистрибуирани ауторегресивни модел (АДР) (ИИ)

Преглед садржаја:

Заостали дистрибуирани ауторегресивни модел (АДР) (ИИ)
Заостали дистрибуирани ауторегресивни модел (АДР) (ИИ)
Anonim

Модел заосталог дистрибуираног ауторегресије (АДР), са енглеског Ауторегресивни модел дистрибуираног заостајања(АДЛ), је регресија која укључује нову заосталу независну променљиву поред заостале зависне променљиве.

Другим речима, АДР модел је продужетак ауторегресивног модела п-реда, АР (п), који укључује још једну независну променљиву у временском периоду пре периода зависне променљиве.

Пример

На основу података од 1995. до 2018. године израчунавамо природне логаритмескијашке карте за сваку годину и враћамо се један период уназад за променљивескијашке картет и стазет:

Године Ски карте () лн_т лн_т-1 Трацкс_т Трацкс_т-1 Године Ски карте () лн_т лн_т-1 Трацкс_т Трацкс_т-1
1995 32 3,4657 8 2007 88 4,4773 4,3820 6 9
1996 44 3,7842 3,4657 6 8 2008 40 3,6889 4,4773 5 6
1997 50 3,9120 3,7842 6 6 2009 68 4,2195 3,6889 6 5
1998 55 4,0073 3,9120 5 6 2010 63 4,1431 4,2195 10 6
1999 40 3,6889 4,0073 5 5 2011 69 4,2341 4,1431 6 10
2000 32 3,4657 3,6889 5 5 2012 72 4,2767 4,2341 8 6
2001 34 3,5264 3,4657 8 5 2013 75 4,3175 4,2767 8 8
2002 60 4,0943 3,5264 5 8 2014 71 4,2627 4,3175 5 8
2003 63 4,1431 4,0943 6 5 2015 73 4,2905 4,2627 9 5
2004 64 4,1589 4,1431 6 6 2016 63 4,1431 4,2905 10 9
2005 78 4,3567 4,1589 5 6 2017 67 4,2047 4,1431 8 10
2006 80 4,3820 4,3567 9 5 2018 68 4,2195 4,2047 6 8
2019 ? ? 4,2195 6

Да бисмо извршили регресију, користимо вредности лн_т као зависна променљива и вредностилн_т-1 И.трацкс_т-1 као независне променљиве. Вредности у црвеној боји су изван регресије.

Добијамо коефицијенте регресије:

У овом случају, знак регресора је позитиван:

  • Повећање од 1 у цени тхескијашке карте у претходној сезони (т-1) кретао се за пораст од 0,48у цени одскијашке карте за ову сезону (т).
  • Повећање црне писте отворене у претходној сезони (т-1) прераста у цену од 4,1%скијашке карте за ову сезону (т).

Вредности у загради испод коефицијената су стандардне грешке процена.

Замењујемо

Онда,

ГодинеСки карте ()НумереГодинеСки карте ()Нумере
19953282007886
19964462008405
19975062009686
199855520106310
19994052011696
20003252012728
20013482013758
20026052014715
20036362015739
200464620166310
20057852017678
20068092018686
201963

АДР (п, к) вс. АР (п)

Који модел је најприкладнији за предвиђање ценаскијашке карте с обзиром на горња запажања, АР (1) или АДР (1,1)? Другим речима, да ли уграђујете независну променљивустазет-1 у регресији помаже да се боље уклопимо у наше предвиђање?

Гледамо Р квадрат регресија модела:

Модел АР (1): Р.2= 0,33

Модел АДР (1,1): Р.2= 0,40

Тхе Р.2 модела АДР (1,1) већи је од Р.2 АР модела (1). То значи да се уношењем независне променљивестазет-1 у регресији помаже да се боље уклопимо у наше предвиђање.