Стрес тестови су тестови који се изводе на ентитетима ради процене њихове финансијске ситуације и верификације стабилности финансијског система у случају могуће заразе или сценарија системског ризика.. Тест стреса је крајњи случај у анализи сценарија.
Да би извршили ове тестове, компоненте активе и пасиве банке или предузећа подлежу различитим ситуацијама, како у сценаријима који иду уз позитиван тренд економије, тако и макроекономије., као у сложенијим сценаријима. Овакве праксе су симулације којима је намењена да садрже и предвиђају тренутке банкарске панике или банка вођена на енглеском.
У свету инвестиција често се користи као допуна ВАР анализи, јер одражава резултате који се не појављују у ВАР-у. Тест стреса
Земље Европске уније намеравају да покажу инвеститорима након додељене јавне помоћи - 4,6 милијарди евра између гаранција које ентитети морају да плате за понуђене гаранције, докапитализације и спајања - да се предузимају мере како би се избегле неповољне ситуације услед погоршања стања обим пословања и појава губитака у кредитном портфељу, као и погоршање процене одређене имовине, посебно некретнина.
Прве тестове отпорности на банке спровео је Одбор банкарских супервизора од 2009. године и проводи се сваке године, у сарадњи са Европском централном банком (ЕЦБ) и Европском комисијом (ЕЦ).
Метода израчунавања стресног теста
Да би се могли суочити са финансијским кризама тамо где су испуњени одређени услови, попут повећања нивоа незапослености, неплаћања кредита које су банке одобриле и губитка вредности инвестиција, тестови отпорности на стрес следе следећу општу методологију израчунавања .
Мере се на основу индикатора нивоа 1 или нивоа 1. Овај коефицијент мери солвентност банака. У овом случају, тестови анализирају шта свака банка има у капиталу, плус резерве, нераспоређену добит и трајне преференцијалне акције (или квоте за учешће у случају штедионица) како би се суочила са имовином, одобреним кредитима, акцијама и другим ризичним инвестицијама. Односно, новац за који су гарантовали или сопствени ресурси у односу на новац који су посветили инвестицији која није у потпуности сигурна. Као опште правило, супервизори су одредили ниво нивоа 1 од најмање 6%. Што је већи овај проценат, већа је кредитна способност.
У базелски акорди еволуцију можете видети у смерницама постављеним с тим у вези, како бисте исправили додатне проблеме као што су ликвидност, ризик од неусаглашености или финансијски прилог.
Могући сценарији стресног теста
За израчунавање ових тестова перформанси утврђени су следећи сценарији:
- Уобичајени сценарио: Ово је најстабилније на макроекономском нивоу. Рачуни банака се проучавају и усаглашавају како би се утврдило да ли су у складу са тренутном тржишном ситуацијом.
- Компликовани сценарио: Погоршање макроекономске ситуације, ефекти пада у БДП од 3%, од нивоа на који престаје да ствара нова радна места на одржив начин, имовина банака пондерисана је нивоом ризика, на пример, кредит одобрен без гаранција тежи 100%, међутим, обвезница немачке државе као Пондери обвезница од 0%, губици у вредности финансијске имовине и коначни капитал који се добија након обрачуна примљене јавне помоћи.
- Дужничка криза земље: То је најкомпликованији сценарио. Циљ му је успоставити солвентност у случају да дуг неке државе има огромне бројке, као што су Грчка са 25%, Португал са 15% или Шпанија са 12%.
Те банке или субјекти који не прођу тест стреса имају механизме за излазак из ове ситуације, а то су:
- Идите у приватни сектор и на тржиште да бисте могли да се финансирате.
- ЕУ хитни фонд за одбрану евра.
- Дно уредно реструктурирање банака (ФРОБ) у случају Шпаније.
| Однос ЦЕТ 1 (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цоунтри | 15 банке | 2013 | 2016 | |
| Бас. | Адв. | |||
| ТО ЈЕ | Финансијска и штедионица | 10,6% | 14,3% | 10,3% |
| ТО ЈЕ | Уједињене сеоске штедионице | 9,9% | 10,2% | 8,0% |
| ТО ЈЕ | Цаталуниа Банц | 12,2% | 12,5% | 8,0% |
| ТО ЈЕ | Штедионица и М.П. из Сарагосе | 10,0% | 10,6% | 7,9% |
| ТО ЈЕ | Куткабанк | 12,1% | 13,1% | 11,9% |
| ТО ЈЕ | Либербанк | 7,8% | 9,4% | 5,6% |
| ТО ЈЕ | НЦГ банка | 10,2% | 13,9% | 9,1% |
| ТО ЈЕ | МПЦА Ронда | 10,9% | 11,9% | 8,9% |
| ТО ЈЕ | Банка Сантандер | 10,4% | 12,0% | 8,9% |
| ТО ЈЕ | Банцо Билбао Визцаиа Аргентариа | 10,5% | 10,6% | 9,0% |
| ТО ЈЕ | Штедна и пензијска банка у Барселони | 10,3% | 11,6% | 9,3% |
| ТО ЈЕ | Банцо Популар Еспанол | 10,1% | 10,9% | 7,6% |
| ТО ЈЕ | Банк оф Сабаделл | 10,3% | 10,2% | 8,3% |
| ТО ЈЕ | Клупа Маре Нострум | 9,0% | 11,5% | 8,1% |
| ТО ЈЕ | Банкинтер | 11,7% | 12,9% | 11,0% |
Пример теста стреса
Суочени са падом БДП-а од почетка кризе до сада близу 4,5%, пример транспарентности у тестовима је Шпанија.
Објављивањем података о више од 95% свог финансијског система, чак и уношењем више аспеката од остатка Европе, као што је, на пример, у портфељу некретнина њених банака. 2014. године, од 15 шпанских банака које су тестиране, само је једна, Либербанк, суспендована у једној од тест фаза са капиталним дефицитом од 35 милиона евра (релативно ниска цифра у поређењу са половином). Поред тога, након анализе квалитета њихове имовине, та је цифра износила 1,6 у поређењу са просеком у ЕУ, који је износио 3,5%.
Тест киселости