Заостали ендогени модел је економетријски модел у коме се објашњена променљива појављује као објашњења са најмање једним заостајањем.
Заправо, одложени ендогени модел је врста модела коначних дистрибуираних заостајања. Оно што се дешава је да одложени ендогени модел има посебну особеност. Посебност је у томе што је једна од променљивих објашњења променљива објашњена са најмање једним закашњењем. Да бисмо га боље разумели, погледајмо следећи пример:
Као што се види, реч је о динамичном економетријском моделу. Односно, представља кашњење у објашњењима. Поред тога, укључује као објашњавајућу променљиву објашњену или зависну променљиву са закашњењем (Ит-1). Наравно, урачунато је и кашњење, јер да је у истом тренутку, коефицијент би увек био 1. Однос променљиве према себи, у овом прецизном тренутку, је 1.
Детаљ вредан помена је да је за то да се економетријски модел сматра одложеним ендогеним довољно да се објашњена променљива чини објашњењем са најмање једним закашњењем. Сада ово није неспојиво са чињеницом да се у другим променљивим објашњењима може појавити више заостајања.
Тумачење одложеног ендогеног модела
Тумачење ових врста модела је врло једноставно. Међутим, у почетку то може изгледати тешко за разумевање. Сигурно се питате како то да се променљива објашњава објашњеном променљивом? Изгледа да то нема смисла. Иако то, наравно, има пуно смисла. Погледајмо како се модел тумачи:
Као и сви економетријски модели, овај модел садржи следеће променљиве:
И: То је објашњена променљива. То може бити било која економска променљива коју намеравамо да предвидимо, проценимо или објаснимо.
Нула бета: То је константа у једначини, нема економско значење. Његово укључивање у једначину је из математичких разлога.
Бета оне: То је коефицијент чија вредност објашњава однос да објашњена променљива има период (т-1) на објашњеној променљивој И у тренутку т.
Кс1: Као што смо већ рекли, једна је од променљивих која покушава да објасни понашање променљиве И.
Бета два: То је коефицијент чија вредност објашњава однос који постоји између објашњене променљиве к1 пре једног периода и колебања променљиве И.
Кс2: То је друга променљива која покушава да објасни понашање И.
Бета три: То је коефицијент чија вредност објашњава однос који постоји између објашњене променљиве к2 а променљива И у тренутку т.
Индекс 'т': односи се на време. Тај индекс би могао узети вредности одређене године или одређеног месеца.
Пример одложеног ендогеног модела
Претпоставимо да желимо да предвидимо вредност БДП-а. Да бисмо то урадили, мислимо да би економетријски модел који би могао бити користан бити следећи:
У овом економетријском моделу намеравамо да објаснимо вредност БДП-а у виду:
БДПт-1 = Вредност бруто домаћег производа у претходном периоду.
Незапосленостт-1 = То је индекс заснован на нивоу незапослености у претходном периоду.
Продуктт = Ово је индекс индустријске производње за ову годину.
Добивамо фиктивне податке и добијамо следећи резултат:
Како се тумачи овај економетријски модел? Описујемо га у наставку:
Нула бета: Вреди 0,5, али већ смо рекли да нема економски значај.
Бета оне: Вредност Бета оне је 0,8. То значи да се вредност БДП-а у претходном периоду објашњава са 0,8 јединица по јединици вредности БДП-а данас. Другим речима, 80% вредности БДП-а данас се објашњава вредношћу БДП-а у претходном периоду.
Бета два: Незапосленост утиче негативно. Другим речима, што је већа незапосленост, то је нижи БДП. Према томе, знак минус испред има смисла. Поред тога, говори нам да се за сваку јединицу која повећава стопу незапослености (у претходном периоду) тренутни БДП смањује за 0,10 јединица.
Бета три: Коначно, индекс индустријске производње има позитиван ефекат. Што је већа производња, логично је мислити да ће БДП бити већи. Тумачење је да се за сваку јединицу која повећава индекс производње, БДП повећава за 0,68 јединица.