Преглед садржаја
Погрешке у спецификацији економетријског модела односе се на различите грешке које се могу починити приликом избора и обраде скупа независних променљивих ради објашњавања зависне променљиве.
Када се модел изгради, он мора испунити тачну хипотезу о спецификацији. Ово се заснива на чињеници да су променљиве објашњења одабране за модел оне које могу објаснити независну променљиву. Због тога се претпоставља да не постоји независна променљива (к) која може објаснити независну променљиву (и) и да би на тај начин биле изабране променљиве које омогућавају приступ исправном моделу.
Грешке у спецификацији модела
Постоји низ грешака у спецификацији модела које се могу груписати у три велике групе:
1. група: Начин рада није тачно наведен
- Изостављање релевантних променљивих: Замислимо да желимо да објаснимо поврат на акције компаније И. Да бисмо то урадили, као независне променљиве бирамо ПЕР, тржишну капитализацију и књиговодствену вредност. Ако је слободни помак повезан са било којом променљивом садржаном у моделу, грешка нашег модела била би у корелацији са променљивим укљученим у модел. То би проузроковало да објективни параметри буду непристрасни и недоследни. Дакле, резултати предвиђања и различити тестови изведени на моделу не би били валидни.
- Променљиве које треба трансформисати: Хипотеза регресионог модела претпоставља да је зависна променљива линеарно повезана са независним променљивим. Међутим, у многим приликама однос између њих није линеаран. Ако се на независној променљивој не изврши потребна трансформација, модел неће имати тачно прилагођавање. Као примере трансформације независних променљивих имамо узимање логаритама, квадратног корена или квадрата, између осталих.
- Лоше прикупљање података о узорцима: Подаци независних променљивих морају бити у складу с временом, односно не може бити структурних промена независних променљивих. Замислимо да желимо да објаснимо промене у БДП-у у земљи Кс користећи потрошњу и инвестиције као независне променљиве. Претпоставимо да је у тој земљи на државном земљишту откривено нафтно поље и да влада одлучи да укине порез. То би могло довести до промене потрошачких навика у земљи које ће се од тог датума временом одржавати неограничено. У овом случају требали бисмо прикупити двије различите временске серије и процијенити два модела. Један модел пре промене, а други после. Ако бисмо податке груписали у један узорак и проценили модел, имали бисмо слабо специфициран модел и хипотезе, контрасти и предвиђања били би нетачни.
2. група: Независне променљиве су у корелацији са чланом грешке у временским серијама
- Употреба зависне променљиве са заостајањем као независне променљиве: Коришћење променљиве са закашњењем значи коришћење података истих променљивих, али измерених у претходном периоду. Претпоставимо да користимо претходни модел БДП-а као зависну променљиву. Додајмо моделу, поред потрошње и инвестиција, и БДП претходне године (БДПт-1). Ако је БДП из претходне године серијски повезан са грешком, процењени коефицијенти би били пристрасни и не би били неусклађени. Ово би поново онеспособило све тестове хипотеза, предвиђања итд.
- Предвиђање прошлости: Када меримо променљиву, увек морамо узети период пре оног који желимо да проценимо. Претпоставимо да је наша зависна променљива повраћај залиха Кс, а наша независна променљива ПЕР. Претпоставимо даље да узимамо коначне податке за фебруар. Ако ово користимо у нашем моделу, закључићемо да је залиха са највећим ПЕР крајем фебруара имала највећи принос крајем фебруара. Тачна спецификација модела подразумева узимање података с почетка периода за предвиђање каснијих података, а не обрнуто као у претходном случају. То се назива предвиђањем прошлости.
- Измерите независну променљиву са грешком: Претпоставимо да је наша независна променљива повраћај залиха, а једна од наших независних променљивих номинална каматна стопа. Имајте на уму да је номинална каматна стопа камата плус инфлација. Како се компонента инфлације номиналне каматне стопе неће моћи уочити у будућности, променљиву бисмо мерили грешком. Да бисмо правилно измерили каматну стопу, морали бисмо да користимо очекивану каматну стопу и да се узме у обзир очекивана инфлација, а не тренутна.
