Евиденција је крива резултата инвеститора, институције за колективно улагање или трговинског система током одређеног временског периода.
Евиденција резултата формира се низом операција које трговац изводи у одређеном временском периоду. На неки начин, евиденција је за трговца, као и академска за студента универзитета. То је историја резултата.
На пример, ако је студент завршио три универзитетске дипломе и укупно 120 предмета, његова евиденција ће бити академска евиденција која одражава све његове оцене.
Други пример могу бити књиговодствене евиденције предузећа. Предузеће своју добит или губитак, као и биланс стања, одражава у годишњим рачунима. Али ваша евиденција би била евиденција свих књиговодствених евиденција које вас воде до тог резултата. Ови књиговодствени записи се евидентирају у дневнику.
Разлика између резултата и главних статистика
У првом реду, важно је добро разликовати евиденцију и главне статистике. Главне статистике имају везе са профитабилношћу и ризиком.
Нормално је да инвестициони фондови или трговци нуде информације о томе шта су стекли (профитабилност), шта су изгубили (максимално повлачење) и о варијацији ових добитака и губитака (волатилност). Прва је мера добити, док су последње две мере ризика. Рекорд стаза, међутим, иде много даље. То је детаљан запис о свакој операцији.
Испод је пример шта је запис, а шта није запис.
То није рекорд
Иако су то детаљни статистички подаци, подаци на горњој слици се не сматрају записом. То су детаљне статистике резултата трговинског система, али само то.
То је рекорд
Горња слика је прави запис. То је евиденција о првих 36 операција истог система трговања са прве слике. Овај рекорд има укупно 1276 операција током 9 месеци. Као што видимо, сваку операцију имамо детаљно снимљену. Време, врста операције (дуга или кратка), број уговора који се купују или продају, улазна цена, излазна цена итд.
Оцена записа
За процену историје пословања трговца препоручљиво је знати које променљиве морамо проучавати. У нашем случају није лако проучити 1276 операција. Због тога кроз његово проучавање морамо извући опште закључке. Постоји много начина за процену записа. Најједноставнији се појављују у извештају који смо видели у почетку. Односно, детаљна статистика историје резултата.
У овој детаљној студији, поред графикона, имамо много статистика. Међу најважнијима су:
- Исплативости: Добија се дељењем укупне нето добити почетним депозитом, помноженим са 100 да би се изразио у процентима. У овом случају почетни депозит износи 20.000 УСД. Дакле, профитабилност је 379% ((75.880,46 / 20.000) * 100)
- Фактор добити или фактор добити: Колико евра или долара зарадимо за сваки изгубљени евро или долар. У овом случају, за свака зарађена 2,23 долара губимо 1 долар.
- Максимално повлачење: Максимално смањење у односу на наш капитал током проучаваног периода. Максимално повлачење овог система трговања је 3,79%. Другим речима, максимални губитак који смо имали био је 3,79% током проучаваног периода.
- Стопа успеха: То је релевантна статистика, али не и одлучујућа. Другим речима, оно што је заиста важно је колико систем добија када успе и колико губи када закаже. У овом случају, систем трговања погађа 18% времена и не успева 82%. Наравно, када успе, победи много више него кад изгуби. Стога је профитабилност позитивна. Важно је, пре свега, знати да ће вам недостајати више него што ћете бити у праву.
Остале важне мере за процену записа су ВаР, испарљивост или Монте Царло симулација. На крају, треба напоменути да је од виталне важности детаљно проучити евиденцију пре него што унајмите услуге професионалца. Ревизију записа мора ревидирати компанија која је за то законски квалификована. Ако запис записа није ревидиран, нема вредност. Без ове претходне студије није препоручљиво инвестирати.
