Монте Царло симулација - шта је то, дефиниција и концепт

Симулација Монте Царло је статистичка метода. Ово се користи за решавање сложених математичких проблема кроз генерисање случајних променљивих.

Симулација Монте Царло, или Монте Царло метода, своје име дугује чувеном казину у Кнежевини Монако. Рулет је најпознатија казино игра и уједно најједноставнији пример механизма за генерисање случајних бројева.

Кључ ове методе је разумевање израза „симулација“. Извођење симулације састоји се од понављања или дуплирања карактеристика и понашања стварног система. Стога је главни циљ Монте Царло симулације покушај да имитира понашање стварних променљивих како би, колико је то могуће, анализирали или предвидели како ће се развијати.

Симулацијом се могу решити од врло једноставних до врло сложених проблема. Неки проблеми се могу решити оловком и папиром. Међутим, већина захтева употребу рачунарских програма као што су Екцел, Р Студио или Матлаб. Без ових програма решавање одређених проблема трајало би јако дуго.

За шта се користи Монте Царло симулација?

Важно је знати за шта се користи ова метода. Односно, конкретни случајеви за разумевање важности методе.

Спремни да инвестирате на тржишта?

Један од највећих брокера на свету, еТоро, учинио је улагање на финансијским тржиштима доступнијим. Сада свако може инвестирати у акције или купити део акција са провизијом од 0%. Почните да инвестирате одмах са депозитом од само 200 долара. Запамтите да је важно тренирати за инвестирање, али наравно данас то може свако да уради.

Ваш капитал је у опасности. Могу се применити и друге накнаде. За више информација посетите стоцкс.еТоро.цом

У економији се Монте Царло симулација користи и у компанијама и у инвестицијама. Бити у свету инвестиција тамо где се највише користи.

Неки од примера Монте Царло симулације у инвестирању су следећи:

• Стварање, вредновање и анализа инвестиционих портфеља
• Вредновање сложених финансијских производа као што су финансијске опције
• Израда модела управљања ризиком

Будући да је повраћај улагања непредвидљив, ова врста методе користи се за процену различитих врста сценарија.

Једноставан пример налази се на берзи. Кретање залиха се не може предвидети. Могу се проценити, али немогуће је то учинити тачно. Због тога се помоћу Монте Царло симулације покушава имитирати понашање неке радње или низа њих како би се анализирало како би могли да еволуирају. Једном када се изведе Монте Царло симулација, извлачи се врло велики број могућих сценарија.

Генерисање случајних бројева

Кључна тачка у коришћењу Монте Царло симулације је генерисање случајних бројева. Како генеришемо случајне бројеве? Уз рачунарске програме. Пошто бисмо користили механизам попут рулета, ово би нам могло потрајати много сати.

Ако желимо да генеришемо 10.000 случајних бројева, замислите колико би времена требало. Дакле, рачунарски програми се користе за генерисање ових бројева. Они се не сматрају чисто случајним бројевима, јер их програм креира помоћу формуле. Међутим, врло су сличне случајним променљивим стварности. Зову се псеудо-случајни бројеви. Решен овај проблем, остаје да се види само једна примена методе.

Пример симулације Монте Царло

Претпоставимо да желимо да унајмимо менаџера који ће за нас пословати на берзи.

Менаџер којег желимо да унајмимо тврди да је током прошле године остварио 50% профитабилности са рачуном хартија од вредности од 20.000 УСД. Да бисмо потврдили да је истина оно што говорите, тражимо вашу ревидирану евиденцију. То јест, евиденцију свих ваших операција верификовао је ревизор (да би се избегле преваре и лажни рачуни). Менаџер нам пружа сву документацију и настављамо са проценом биланса успеха.

Претпоставимо да имамо 20.000 долара. Уводимо одговарајуће променљиве у наш рачунарски програм и издвајамо следећи графикон:

Са резултатима које је пружио менаџер којег желимо да запослимо, изведено је 10 000 симулација. Поред тога, резултати су пројектовани за четири године. Односно, 10.000 различитих сценарија за те резултате током четири године.

У великој већини сценарија ствара се позитиван поврат, али постоји мала вероватноћа губитка новца. Симулација Монте Царло пружа нам бесконачно много комбинација за процену сценарија којих на први поглед нисмо свесни.