Бета финансијског средства

Бета финансијског средства је мера осетљивости која се користи за познавање релативних промена у профитабилности које трпи наведено средство у односу на референтни индекс.

Веома је уобичајено да се бета користе у Финансијска тржишта, а тачније на тржиштима променљиви приход. Репер је обично Берзански индекс у којој је наведена наведена финансијска имовина, као што је ИБЕКС 35 За сваки поступак котиране на том тржишту, а за акције котиране на њујоршкој берзи можете користити С&П 500.

Бета коефицијент је информација која нам пружа пуно информација, а многи менаџери портфеља узимају у обзир приликом додавања или уклањања хартија од вредности у портфељу, управљања систематски ризик из портфеља.

У основи, бета коефицијент је приближно објашњен са волатилност акције. Иако нам оно што нам заиста говори јесте кретање залиха објашњено кретањем референтног индекса.

Савет: Бету можете да користите као меру променљивости залиха која је узрокована променљивошћу тржишних фактора. Можете израчунати бета у Екцелу, користећи функцију = нагиб (серија приноса залиха; серија приноса референтног индекса).

Калкулација

Бета залихе је однос стандардне девијације залихе према стандардној девијацији референтне вредности помножене корелацијом између залихе и референтне вредности.

Вредности које може узети су веома разноврсне, следећа табела приказује вредности које бета верзија може узети.

Обично је бета везана за врсту посла сваке компаније, предузећа са стабилнијом добити имају тенденцију да имају бета мање од 1 и одбрамбена су попут телекомуникационог сектора, док нестабилнија предузећа имају бета веће од 1, као што то може бити банкарски сектор .

Идеално би било да у паду имате одбрамбене хартије од вредности са бетама мањим од 1 у свом портфељу, тако да ваш портфељ акција пада мање од тржишта, а за биковски период бета је већи од 1 да победите тржиште.

Анализа осетљивости