Систем корњача за трговање је систем трговања који су креирали Рицхард Деннис и Билл Ецкхард са циљем да спроведу експеримент са трговцима.
Према првој половини 1980-их, Рицхард Деннис и Билл Ецкхард (обојица менаџери узајамних фондова) расправљали су о томе да ли је трговац рођен или створен. Деннис, познат по томе што је за само десет година претворио 1.600 у 200 милиона долара, тврдио је да је створен трговац. Супротно томе, Ецхкард је тврдио да мораш бити вредан да би био трговац. Морао си бити генетски предиспониран.
Након дугог разговора, двојица менаџера закључила су да је најбоље то доказати. Стога су у Валл Стреет Јоурнал поставили захтев за проналажење неколико људи који би трговали под њиховим надзором.
Порекло имена система трговања
Примили су пуно пријава, али су изабрали само неколико да обаве интервју. Коначно, остало им је 13 људи. Од којих је 10 одабрано интервјуом, а 3 намерно Рицхард Деннис.
„Узгајаћемо трговце као што се корњаче узгајају у Сингапуру.“ -Рицхард Деннис
Ових 13 људи чинило је експерименталну групу. Обучени су 2 недеље и добијали су мале рачуне са стварним новцем. Једном кад су прошли тај процес, сви су добили рачуне у вредности између 500.000 и 2 милиона долара.
Према ономе што кажу, „корњаче“ не само да нису изгубиле новац, већ су постигле и принос од 80% годишње. Наравно, како су корњаче радиле?
Правила система трговања корњачама
Систем трговања корњачама одликовао се тиме што је врло једноставан. За Рицхарда Денниса, систем трговања мора бити једноставан и механички. Другим речима, не треба остављати простора за субјективно мишљење или просуђивање. Оно што систем налаже мора бити врло јасно и једноставно.
У том смислу, правила су подељена у пет одељака:
Тржиште
Прва ствар је утврдити на којем ћете тржишту радити. Систем трговања корњачама мора да функционише на веома ликвидним тржиштима. Његове операције су се у основи заснивале на:
- Сировине: Какао, кафа, шећер, памук, злато, сребро, бакар, уље и гас.
- Обвезнице: 90-дневна, десето- и 30-годишња америчка ризница
- Девизни: Швајцарски франак, немачка марка, британска фунта, француски франак, јапански јен, канадски долар, еуродолар.
- Акције: Стандард & Поор’с 500 деоница
Величина позиције
То је први корак у управљању новцем. Овај одељак нам говори колико треба купити или продати. Циљ је правилно управљање ризиком. Стратегије управљања новцем су прилагодиле величину позиције на основу волатилности тржишта. Ова нестабилност је мерена према индикатору АТР (Авераге Труе Ранге). Погледајте Просечни тачни опсег
Знакови улаза
Сигнали за улаз су се заснивали на техничком индикатору Донцхиан Цханнел. Тако налазимо краткорочне и дугорочне сигнале:
- Краткорочни сигнал заснован је на 20-дневном пробијању Донцхиан канала.
- Дугорочни сигнал заснован је на 55-дневном пробијању Донцхиан канала.
Стоп губитак
Наравно, систем трговања корњачама користи стоп лосс. То јест, у случају да трговина пође наопако, налог који губитак затвара позицију. Стоп губитак је такође заснован на мерама волатилности.
Узме профит
Правило је било врло једноставно за излазак из профитних позиција (Таке профит ордер). Када је цена била минимална у последњих 10 или 20 дана, позиција је била затворена.
Додатна одредба о величини позиције
Будући да су корњаче радиле са врло великим рачунима, Рицхард Деннис дао је нека додатна разматрања о раду. Када послујете са врло великим бројем уговора, цитате можете сами променити. Систем трговања корњачама је то узео у обзир да би избегао лоше резултате који нису имали никакве везе са правилима система.
Дозвољавао је пословање са великим позицијама само ако је тржиште било врло ликвидно. Нешто што се догодило у великој већини времена.
Да ли систем за трговање корњачама функционише?
Као што је Рицхард Деннис рекао у књизи под називом Маркет Визардс: „Да сам објавио свој систем трговања, нико га не би следио. Тајна је доследност и дисциплина. Свако може створити профитабилан систем трговања, али мало је оних који имају вољу да се држе тога чак и када ствари пођу по злу “.
Захваљујући Цуртис Фаитх-у (једној од корњача у експерименту) сада знамо која су тачна правила система трговања корњачама. Трговац који је успео да заради пуно новца захваљујући овом систему трговања.
Међутим, да бисте проверили да ли и даље ради, препоручљиво је квантитативно проверити да ли ради. Односно, програмирајте правила трговања и добијте резултате. Направите оно што се назива бацктест.