Динамички економетријски модел је економетријски модел у којем заостају објашњене варијабле.
Концепт динамичког економетријског модела има смисла само када говоримо о подацима временских серија. Када говоримо о кашњењима, мислимо на нешто „одложено“ или на оно што садржи податке из претходних периода. Због тога има смисла говорити о динамичким моделима само када су барем неке од објашњавајућих променљивих представљене у облику временске серије. Међутим, уобичајено је да су све или готово све променљиве временске серије.
У том смислу, да би се термин добро разумео, прво мора бити објашњена суштина економетријског модела. И друго, концепт одлагања треба формулисати јасно и концизно.
Математички моделЕконометријски модел
Динамички економетријски модел је онај у коме једна или више објашњавајућих променљивих садрже заостајања. Односно, има облик:
Као и сви економетријски модели, овај модел садржи следеће променљиве:
И: То је објашњена променљива. То може бити било која економска променљива коју намеравамо да предвидимо, проценимо или објаснимо.
Нула бета: То је константа у једначини, нема економско значење. Његово укључивање у једначину је из математичких разлога.
Бета оне: То је коефицијент чија вредност објашњава однос који објашњавајућа променљива к1 има на објашњеној променљивој И у тренутку т.
Кс1: Као што смо већ рекли, једна је од променљивих која покушава да објасни понашање променљиве И.
Бета два: То је коефицијент чија вредност објашњава однос који постоји између објашњене променљиве к1 пре одређеног времена и флуктуација променљиве И.
Кс2: То је друга променљива која покушава да објасни понашање И.
Бета три: То је коефицијент чија вредност објашњава однос који постоји између објашњене променљиве к2 и променљиве И.
Индекс 'т': односи се на време. Тај индекс би могао узети вредности одређене године или одређеног месеца.
Иако смо у овај основни модел укључили само заостајање у објашњеној променљивој к1, могли смо укључити више променљивих објашњења са више заостајања. На крају чланка видећемо примере могућих динамичких модела.
С тим у вези, вреди напоменути да је за разумевање појма „динамика“ са одређеним гаранцијама од суштинског значаја савладавање концепата: економетријски модел и регресијски модел.
Динамички концепт
Када говоримо о динамици, говоримо о чињеници да флуктуације једне или више објашњавајућих променљивих пре једног или више периода могу утицати на вредност тренутно објашњене променљиве.
Претпоставимо да је основни модел који смо представили са закашњењем у објашњеној променљивој к1. Овај модел претпоставља да вредност променљиве к1 у претходном периоду служи за објашњење променљиве И у текућем периоду.
Пример динамичког економетријског модела
Претпоставимо да имамо економетријски модел који покушава да објасни бруто домаћи производ (БДП) земље. Да бисмо то објаснили, користићемо као варијабле за објашњење два индекса стопе незапослености и индустријске производње.
Предметни модел би био математички како:
БДП: То је објашњена променљива, она представља индекс бруто домаћег производа.
Десем: То је прва променљива објашњења, односи се на индекс незапослености у земљи.
Прод: То је друга променљива објашњења и индекс је индустријске производње те земље.
т: Представља референтну годину
Једном када се модел израчуна, замислимо да су коефицијенти такви да:
Узимајући у обзир претходно речено, зашто знамо да је то динамични економетријски модел? Јер нису све променљиве пронађене у истом временском тренутку: тренутак „т“. Постоји променљива која је у претходном периоду: 'т - 1'.
Што значи да овогодишња незапосленост негативно утиче на БДП. Другим речима, што је већа стопа незапослености, то је нижа променљива БДП-а. Али то је да, поред тога, незапосленост из претходне године такође утиче на променљиви БДП ове године. Тачно је да је негативни ефекат смањен са 0,36 на 0,10, али и даље негативно утиче.
Јасан пример за то налази се у монетарној политици. Економетријски модели који покушавају да процене економски раст земаља узимају у обзир монетарну политику као објашњавајућу променљиву, али са заостајањем. Односно, они знају да монетарна политика нема непосредних ефеката на економију. Монетарна политика има ефекта на реалну економију након неколико периода. Монетарна политика примењена претходне године може имати већи ефекат на економски раст земље него монетарна политика примењена исте године.
Даље ћемо видети два примера како бисмо видели како се модел тумачи:
Пример 1
То значи да се индекс БДП-а из 1980. објашњава у смислу ове једначине и њених вредности. Односно, одржавајући све остало константно, да је променљива незапослености била већа за једну јединицу 1980. године, променљива БДП-а била би смањена за 0,36 јединице (имајте на уму знак минус испред ње). Даље, задржавајући све константно, да је променљива Незапосленост била већа јединица 1979. године, то би имало негативан ефекат од 0,10 јединица на БДП из 1980.
С друге стране, одржавајући све константно, да је те исте 1980. године индустријска производња, уместо да има вредност коју представља, представљала још једну јединицу, променљива БДП-а повећала би се за 0,68 јединица 1980.
Пример 2
То значи да је индекс БДП-а из 1985. објашњен у смислу ове једначине и њених вредности. Односно, одржавајући све остало константно, да је променљива незапослености била већа јединица 1985. године, променљива БДП-а би била смањена за 0,36 јединице (обратите пажњу на знак минус испред ње). Даље, задржавајући све константно, да је променљива незапослености била већа јединица 1984. године, то би имало негативан ефекат од 0,10 јединица на БДП 1985. године.
С друге стране, одржавајући све константно, да је те исте 1985. године индустријска производња, уместо да има вредност коју представља, представљала још једну јединицу, променљива БДП-а повећала би се за 0,68 јединица 1985. године.
Ево неколико примера динамичких модела:
Закључно, динамички економетријски модел је онај који представља заостајање у једној или више променљивих објашњења. С обзиром на случај да чак и објашњена променљива такође може бити објашњења. Ово друго је оно што је познато као одложени ендогени модел.